Sur l’estimation des quantiles extrêmes conditionnels dans le cas des données censurées

Abstract

Ndao Pathé, dans sa thèse a proposé un estimateur des quantiles extrêmes conditionnels dans le cas des données censurées via l'estimateur de Hill (1975) à variation régulière.Dans notre travail, nous avons calculé un nouveau estimateur des quantiles extrêmes conditionnels par l'adaptation de l'estimateur de l'indice des valeurs extrêmes de Beran.J (2013) et al pour des données complètes ainsi que censurées. Nous avons illustré nos résultats par quelques graphiques significatifs Abstract Ndao Pathé, in his thesis, proposed an estimator of conditional extreme quintiles in the case of data censored via Hill's estimator (1975) with regular variation. In our work, we calculated a new conditional extreme quintile estimator by adapting the extreme value index estimator of Beran.J (2013) et al for complete as well as censored data. We have illustrated our result with some significant graphics

Ndao PathÈ, in his thesis, proposed an estimator of conditional extreme quantiles in the case of data censored via Hillís estimator (1975) with regular variation. In our work, we calculated a new conditional extreme quantile estimator by adapting the extreme value index estimator of Beran.J (2013) for complete as well as censored data. We have illustrated our result with some signiÖcant graphics.