Résolution némurique d’une EDS dirigée par un mouvement Brownien fractionnaire

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Boussaad, Abdelmalik	-
dc.contributor.author	ABBASSI, RANDA	-
dc.date.accessioned	2020-12-02T21:31:15Z	-
dc.date.available	2020-12-02T21:31:15Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/24385	-
dc.description	Probabilités et statistiques	-
dc.description.abstract	Notre objectif dans ce mémoire est de présenter les propriétés de base concernant un mouvement Brownien fractionnaire (MBF) avec un paramètre de Hurst H ∈]0, 1[ , focaliser sur l’étude de l’existence et l’unicité des solu- tions d’une équation différentielle stochastique (EDS) dirigée par un (MBF) d’indice H > 1 /2et implémenter sous le langage R la méthode de Milstein modifiée pour la résolution numérique des (EDS) dirigée par un (MBF) avec H > 1 /2	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA	-
dc.subject	Processus stochastique	en_US
dc.subject	Mouvement Brownien fractionnaire (MBF)	en_US
dc.subject	Intégrale stochastique par rapport au (MBF)	en_US
dc.subject	Equations différentielles sto	en_US
dc.subject	chastiques dirigées par un (MBF)	en_US
dc.subject	Méthode de Milstein modifiée	en_US
dc.title	Résolution némurique d’une EDS dirigée par un mouvement Brownien fractionnaire	en_US
dc.type	Thesis	en_US
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