La Prévision de Processus autorégressif moyenne mobile intégré par la méthode de Filtre de Kalman

Abstract

Ce mémoire est essentiellement consacré à la méthode de filtre de Kalman. Cette méthode en trois étapes vise à faire des prévisions des valeurs futures. Nous applicons cette méthode afin de déterminer le modèle le plus approprié pour prédire une série de données réelles, en utilisant le logiciel R.

This thesis is essentially devoted to the Kalman filter method. This method consists of three steps aims to make predictions of future values.We apply this method to determine the most appropriate model to predict a series of real data, using R software

هذه الأطروحة مكرسة بشكل أساسي لطريقة مرشح كالمان. تهدف هذه الطريقة المكونة من ثلاث خطوات بالقيام بالتنبؤ بالقيم المستقبلية. نطبق هذه الطريقة لتحديد النموذج الأنسب للتنبؤ بسلسلة من البيانات الحقيقية باستخدام Rبرنامج