على إدارة المخاطر الإئتمانيةأثر عناصر نمودج CAMELS دراسة حالة لعينة من البنوك التجارية الجزائرية خلال الفترة 2010-2016

Abstract

تهدف هذه الدراسة فيمعرفةأثرعناصر نموذج CAMELSفي المخاطر الإئتمانيةالتي تواجهها البنوك التجارية الجزائرية، وذلك من أجل الحد منها. ولتحقيق هذا الغرض في الحد من المخاطر الإئثمانية تمإختيار ستة مؤشرات تقيس نموذج CAMELSالمتمثلة في (نسبة كفاية رأس المال، نسبة جودة الأصول، نسبة جودة الإدارة، نسبة الربحية، نسبة السيولة، ونسبة حساسية مخاطر السوق) لــــعينة مكونة من سبعة بنوك تجارية جزائرية للفترة الممتدة ما بين 2010 - 2016، حيث تم الإعتماد على قائمتي الميزانية وجدول حسابات النتائج. وتم تحليل هذه النسب بإستخدامنماذج بانل للتوصل إلى أفضل نموذج، حيث أظهرت النتائج أنه يوجد أثر بالنسبة لجودة الأصول ونسبة الربحية ونسبة السيولة في المخاطر الإئتمانية، أما بالنسبة لنسبة كفاية رأس المال ونسبة جودة الإدارة ونسبة حساسية مخاطر السوق فلا يوجد لهم أثر في المخاطر الإئتمانية. وقد أوصت الدراسة بضرورة إلتزام البنوك بتطبيق نموذج CAMELSلما يؤديه من دور فعال في إكتشاف المخاطر الإئتمانية.

The objective of this study is to investigate the impact of the CAMELS model on credit risk in order to limit it in Algerian commercial banks. To achieve this objective, six indicators were selected that measure the CAMELS model (Capital Adequacy Ratio, Asset Quality Ratio, Management Quality Ratio, Profitability Ratio, Liquidity Ratio and Market Sensitivity Ratio) for a sample of seven Algerian commercial banks for the period 2010-2016,Where the budget and results tables were approved. These ratios were analyzed using PANEL models to achieve the best model. The results showed that there is an impact on asset quality, profitability ratio and liquidity ratio in credit risk. The capital adequacy ratio, quality management ratio and market risk sensitivity ratio have no impact on credit risk. The study recommended that banks should adhere to the performance appraisal model for their effective role in the detection of credit risk.