Réduction de la variance de l'indice des valeurs extrêmes par la méthode de Monte-Carlo

Abstract

Nous considérons le problème de la réduction de la variance par la méthode de Monte-carlo de l’estimateur de l’indice des valeurs extrêmes dans le cas domaine d’attraction de Fréchet ( positif). Pour ceci nous avons pris en considération celui de Hill (1975) pour une éventuelle réduction de sa variance. Nous avons présenté des algorithmes correspondants pour chaque technique présentée dans le but de rendre cette réduction de variance numérique et exploitable dans la pratique

We consider the problem of variance reduction by the Monte carlo method of the extreme value index estimator in the Fréchet domain of attraction ( positive).For this we have taken into consideration that of Hill (1975) for a possible reduction of its variance. We presented corresponding algorithms for eachtechnique presented in order to make this variance reduction numerical andexploitable in practice.