PRINCIPE DU MAXIMUM DU SECOND ORDRE EN CONTROLE DES DIFUSIONS

Abstract

Dans ce travaille, nous avons étudié le principe du maximum en contrôle optimal stochastique gouverné par l'équation différentielle stochastique dans le cas où le coefficient de diffusion dépend de contrôle et le domaine des contrôles est non convexe, oŭ nous avons étudié l’estimation de solution du premier et second ordre, puis le principe du maximum de contrôle optimal et les conditions nécessaires d'optimalités

In this work, we studied the principle of the maximum in optimal stochastic control governed by the stochastic differential equation in the case where the diffusion coefficient depend on control and the set of controls is non-convex, where we studied the estimation of solution of the first and second order, thEenthe principle of the maximum of optimal control and the necessary conditions ofoptimalities.