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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | MEDDI Fatima | - |
dc.contributor.author | ALI, BEN ALI | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T11:14:34Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T11:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | so | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/14358 | - |
dc.description | Faculté des mathématiques et sciences de la matière DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES | en_US |
dc.description.abstract | Récemment, Worms et Worms (2015) ont présenté un estimateur de l’indice des valeurs extrêmes dans le cas des données tronquées à droite. Haouas et al. (2016) ont également présenté un nouvel estimateur pour le même indice mais pour un seuil aléatoire. Nous avons exploité ces deux estimateurs via l’intégrale de Lynden – Bell. (1971) pour développer deux nouveaux estimateurs de la prime nette pour des dépassements de réassurance pour un seuil fixé et un autre aléatoire. Nous avons effectué quelques simulations simples pour illustrer nos résultats. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Théorie des valeurs extrêmes | en_US |
dc.subject | Distribution à queue lourde | en_US |
dc.subject | Indice des valeurs extrêmes | en_US |
dc.subject | Données tronquées | en_US |
dc.subject | Estimateur de Lynden-Bell | en_US |
dc.title | Estimation de la prime des dépassements des risques extrêmes par l’intégral de lyenden-bell sous des données tronquées à droite | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
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