Estimation de la prime des dépassements des risques extrêmes par l’intégral de lyenden-bell sous des données tronquées à droite

Abstract

Récemment, Worms et Worms (2015) ont présenté un estimateur de l’indice des valeurs extrêmes dans le cas des données tronquées à droite. Haouas et al. (2016) ont également présenté un nouvel estimateur pour le même indice mais pour un seuil aléatoire. Nous avons exploité ces deux estimateurs via l’intégrale de Lynden – Bell. (1971) pour développer deux nouveaux estimateurs de la prime nette pour des dépassements de réassurance pour un seuil fixé et un autre aléatoire. Nous avons effectué quelques simulations simples pour illustrer nos résultats.