Construction d'un test paramétrique De l'estimateur de l'indice des valeurs extrêmes censurées

Abstract

JOAN A.J.E et al (2008) ont proposé un estimateur de l indice de queue par le biais de l estimateur de Hill (1975) sous des données censurées, ceci en e¤ectuant sa loi limite. Dans notre travail on appliquer un test d hypothèse paramétrique sur cet estimateur de l indice des valeurs extrême précité. Nous allons présenter l algorithme correspondant basé sur sa normalité asymptotique. L hypothèse H0 sera de tester d accepter ou rejeter n importe quell valeurs proposé de l indice de queue, Nous illustrerons notre étude par des simulations a n de monter l utilité de notre test proposé.

JOAN A.J.E et al (2008) proposed an estimator of the tail index through the Hill estimator (1975) under censored data, by carrying out its limiting law. In our work we apply a parametric hypothesis test on this estimator of the extreme value index mentioned above. We will present the corresponding algorithm based on its asymptotic normality. The hypothesis H0 will be to test to accept or reject any proposed values of the tail index, We will illustrate our study by simulations in order to test the utility of our proposed test.