إدارة المخاطر الائتمانية في البنوك التجارية دراسة تحليلية لعينة من البنوك التجارية خلال الفترة 2009- 2016

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحليل مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك التجارية وطرق إدارتها ، بالاعتماد على عينة من البنوك التجارية العاملة في الجزائر(BNA.BEA.SGA.AGB) خلال الفترة 2009-2016، ومن خلال قياس وتحليل مؤشرات المخاطر الائتمانية لهذه البنوك توصلت الدراسة إلى ان بازل2 اكدت بوجود ارتباط مباشر بين الحد الادنى من راس المال ومخاطر الائتمان في البنوك، وهذه الخطوة تعطي مؤشرا على ان ادارة راس المال هي مرحلة هامة في تخفيف المخاطر وإدارتها.وتشير اهم النتائج الدراسة التطبيقية الى ما يلي: - متغيرات مخاطر الائتمان والمسببة لمشاكل القروض المتعثرة في البنوك التجارية وباستخدام المؤشرين(مخصصات خسائر القروض الى اجمالي القروض وصافي اعباء القروض الى اجمالي القروض)هي:نسبة حجم البنك ونسبة عدم الكفاءة. - وان متغيرات المفسرة لمخاطر الائتمان والمسببة لمشاكل القروض المتعثرة في البنوك التجارية باستخدام مؤشر كفاية راس المال هي:نسبة كفاءة الادارة ومعدل الفائدة. - ان كل من من نسبة مخاطر الائتمان ونسبة كفاية راس المال تمثلان اهم مؤشرات ادارة المخاطر الائتمانية في البنوك.

L’étude visé à analysée les risques des crédit bancaire dans les banques commerciales et les méthodes de gestion basée sur un échantillon des banques commerciales opérant en Algérie (BNA.BEA.SGA.AGB) au cours de la période 2009*2016 par la mesure et analyse des indicateurs du risque de crédit pour ces banques. L’étude a révélé que Bâle 2 à confirmer l’existence d’un lien direct entre le capital minimum et le risque de crédit dans les banques, cette étape donne une indication que la gestion du capital est une étape importante dans la réduction des risques et leurs gestion. Les résultats des études appliquées sont: Les variables du risque de crédit résultant des problèmes de prêts improductifs dans les banques commerciales, et on utilisant les deux indices suivant(provisions pour pertes sur crédits totales et prêts nets sur prêts) sont: le ratio de la taille de la banque et le pourcentage d'inefficience. Les variables explicatives du risque de crédit dues aux problèmes de prêts improductifs dans les banques commerciales utilisant l'indice de suffisance du capital sont: le rapport entre l'efficacité de la gestion et le taux d'intérêt Le ratio de risque de crédit et le ratio de solvabilité représentent les indicateurs les plus importants de la gestion du risque de crédit dans les banques