Comparaison par simulations des estimateurs des l’indices des valeurs extrêmes conditionnel sous censure aléatoire à droite

Abstract

Dans ce travail, nous concentrons sur le domaine d’attraction de Frechet dans ´ le cas des distributions a queues lourdes lorsque les donn ` ees sont incompl ´ etes. ` Nous interessons ´ a effectuer une comparaison de l’indice des valeurs extr ` emes ˆ conditionnels dans le cas des donnees censur ´ ees, entr ´ ee deux estimateurs hill ´ (Einmahl et al, 2008) et moment (Beirlant et al., 2004). Par des simulations effectues, nous avons appliqu ´ e la m ´ ethode du Re- ´ echantillonnage”bootstrap”, pour ´ les deux estimateurs dans le but de calculer les parametres de dispersion, notam ment pour verifier les performances et l’efficacit ´ e de chacun d’entre eux

In this work, we focus on Fr ́echet’s domain of attraction in the case of heavytailed distributions when the data are incomplete. we are interested in making a comparison of the index of conditional extreme values in the case of censored data, between two estimators hill(Einmahl and al, 2008) and moment(Beirlant and al., 2004) . By simulations carried out, we applied the ”bootstrap” resampling method, to the two estimators in order to calculate the dispersion parameters, in particular to check the performance and efficiency of each of them