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Title: Comparaison par simulations des estimateurs des l’indices des valeurs extrêmes conditionnel sous censure aléatoire à droite
Authors: Bia, Messaoud
Meddi, Fatima
Keywords: indice des valeurs extremes conditionnels
censure aléatoire a`droite
distribution a queue lourde
methode de bootstrap
Issue Date: 30-Sep-2020
Series/Report no.: ;2020
Abstract: Dans ce travail, nous concentrons sur le domaine d’attraction de Frechet dans ´ le cas des distributions a queues lourdes lorsque les donn ` ees sont incompl ´ etes. ` Nous interessons ´ a effectuer une comparaison de l’indice des valeurs extr ` emes ˆ conditionnels dans le cas des donnees censur ´ ees, entr ´ ee deux estimateurs hill ´ (Einmahl et al, 2008) et moment (Beirlant et al., 2004). Par des simulations effectues, nous avons appliqu ´ e la m ´ ethode du Re- ´ echantillonnage”bootstrap”, pour ´ les deux estimateurs dans le but de calculer les parametres de dispersion, notam- ` ment pour verifier les performances et l’efficacit ´ e de chacun d’entre eux Abstract In this work, we focus on Frechet’s domain of attraction in the case of heavy- ´ tailed distributions when the data are incomplete. we are interested in making a comparison of the index of conditional extreme values in the case of censored data, between two estimators hill(Einmahl and al, 2008) and moment(Beirlant and al., 2004) . By simulations carried out, we applied the ”bootstrap” resampling method, to the two estimators in order to calculate the dispersion parameters, in particular to check the performance and efficiency of each of them
URI: http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23663
Appears in Collections:Département de Mathématiques - Master

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