Estimation robuste de l’indice des valeurs extrêmes

Abstract

Nous considérons le probléme de l’estimateur de l’indice des valeurs extrêmes γ par plusieurs méthodes. Fabian et al. (2009) ont proposé un estimateur de l’ndicedes valeurs extrêmes γ (t-Hill): Une comparaison par simulation de cet estimateur et l’estimateur Hill montreque l’estimateur t-Hill est plus robuste que l’estimateur de

We consider the problem of the extreme value index estimator γ㕈 by severalmethods. Fabian et al.(2009) proposed an estimator of extreme value index γ (t-Hill). A simulation comparison of this estimator and the Hill estimator shows thatthe t-Hill estimator is more robust than the Hill estimator