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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/25119
Title: | Contrôle Optimal Stochastiques pour les EDSPRs linéaires |
Authors: | Ben brahim, Radhia Cherchef, Djilali |
Keywords: | processus Wiener processus stochastique équation di¤érentielle stochastique progressive rétrograde contrôle stochastique contrôle strict existence conditions nécessaires et su¢ santes processus adjoint |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA |
Abstract: | Dans ce mémoire, nous étudions l’existence d’une solution optimale du problème de contrôle
optimal pour des EDSPRs linéaires avec coût non linéaire, où le domaine de contrôle et
les fonctions de coût sont supposés convexes. Un deuxième résultat essentiel dans cette
étude, est d’établir les conditions nécessaires et su¢ santes d’optimalité satisfaites par
le contrôle optimal strict pour ce genre de problème de contrôles stochastiques, la preuve
de ce résultat est basée sur le principe d’optimisation convexe this memory, we study the existence of optimal solution of optimal control problem driven by a linear backward stochastic di§erential equations of mean Öeld type (MF-FBSDE) with non linear cost, where the control domain and the cost functions are assumed convex. The second main result established in this study is a necessary as well as su¢ cient conditions of optimality satisÖed by an optimal control for this kind of stochastic control problem, the proof of this result is based on the convex optimization principle |
Description: | ProbabilitÈ et Statistique |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/25119 |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
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