Réseaux de Neurones Récurrents Appliqués à l’Automatisation du Marché à Terme : cas Producteur-Consommateur

Abstract

Dans ce travail, nous proposons une approche d’automatisation du processus de n´egociation du prix sur un march´e `a terme simplifi´e, en occurrence le march´e producteur- consommateur. Cette approche consiste `a repr´esenter le syst`eme par un r´eseau de neurones r´ecurrent capable de r´eagir au flux de pr´evisions de l’offre et de la demande dans l’´emission des ordres d’achat et de vente, l’interaction de ces ordres aboutira `a la g´en´eration d’une courbe de Prix du March´e (PM). Pour mesurer la performance de notre syst`eme de n´egociation automatique, nous avons d’abord ´emis des hypoth`eses sur les propri´et´es d’une courbe de Prix de R´ef´erence (PR), puis nous proposons des mesures analytiques permettant de calculer la distance entre les deux courbes (PM) et (PR). L’objectif du r´eseau de neurones est d’apprendre `a g´en´erer une courbe (PM) qui soit la plus proche possible de la courbe (PR).