اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتطبيقاتها في الجزائر

Abstract

تهدف الدراسة إلى تقييم استقرار عينة من البنوك الجزائرية باستخدام اختبارات القدرة على تحمل الضغوط لتقييم ملاءتها ومدى قدرتهـا على اجتياز صدمات قاسية ونادرة الحدوث. شملت العينة 11 بنكا جزائريا منها 03 بنوك عمومية و08 بنوك خاصة بما فيها بنك البركة- الجزائر المختلط، تمثل أصولها 65 % من إجمالي أصول القطاع البنكي الجزائري سنة 2018، حيث تم تطبيق اختبار القدرة على تحمل الضغوط المباشر من الأعلى إلى الأسفل باستخدام البيانات المالية للبنوك خلال الفترة (2018-2014) وتحليل الحساسية لكل من مخاطر الائتمان، مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر السيولة وتحليل سيناريو يجمع بين مخاطر الائتمان ومخاطر أسعار الفائدة بالاعتماد على برنامج Excel. توصلت الدراسة، بعد تطبيق الاختبارات، إلى أن معدلات الملاءة انخفضت بعد حدوث الصدمات المفترضة ويختلف هذا الانخفاض حسب صدمات كل نوع من أنواع المخاطر وحسب شدة الصدمة، فأظهرت النتائج تأثر معدلات الملاءة بشدة من صدمات مخاطر الائتمان وصدمات تحليل السيناريو بينما كان أثر صدمات أسعار الفائدة ضعيفا، أما فيما يتعلق بصدمات مخاطر السيولة فأظهرت النتائج محافظة البنوك على مبالغ كافية من الودائع بعد السحوبات اليومية المتتالية لها لكن تأثر رصيد الأصول تامة السيولة كثيرا خاصة بعد تضاعف معدل السحوبات اليومية، وقد واجهت البنوك الخاصة الصدمات بشكل أفضل من البنوك العمومية، كما أثرت الصدمات على أغلب نتائج البنوك بشكل سلبي. فيما يتعلق بالاحتياجات الرأسمالية اللازمة للوفاء بالحدود الدنيا لمعدلات الملاءة فإنها تختلف حسب نوع الخطر وحسب شدة الصدمة المفترضة، لكن عموما فإن البنوك العمومية مطالبة بالاحتياجات الرأسمالية الواجب تكوينها بعد صدمات كل من مخاطر الائتمان ومخاطر تحليل السيناريو أكبر من البنوك الخاصة. بنك فرنسا هو البنك الأقل تضررا من الصدمات والقرض الشعبي الجزائري هو البنك الأكثر تضررا.

The study aims to assess the stability of a sample of Algerian banks by using stress tests, to assess their solvency and ability to pass severe and exceptionally shocks. The sample included 11 Algerian banks, 03 are public banks and 08 private banks, including Al Baraka mixed bank, whose assets represent 65% of the total assets of the Algerian banking system in 2018. Based on Excel, the study conducted direct top-down stress test using banks' financial data during the period (2014-2018), and sensitivity analysis of credit, interest rate, and liquidity risk, and a scenario analysis that combines credit and interest rate risks. After applying the tests, the study concluded that solvency rates decreased after the occurrence of assumed shocks, this decrease varies according to shocks of each type of risk and severity of shock. The results showed that solvency rates were severely affected by credit risk and scenario analysis shocks, while the impact of interest rate shocks was weak. For liquidity risk shocks, results showed that banks maintained sufficient amounts of deposits after their successive daily withdrawals, but liquid assets was greatly affected especially after doubled the rate of daily withdrawals, and private banks faced shocks better than public banks, Shocks affected most of banks results are negative. with regard to capital needs necessary to meet the minimum levels of solvency rates, they differ according to type of risk and severity of assumed shock, but in general, the largest capital needs are demanded by public banks and those that must be formed after both credit risk and scenario analysis shocks. Fransabank is the least bank affected by shocks, and the Algerian popular credit is the hardest bank