دراسة أثر آليـــات الحوكمة على المخاطـــر البنكية حالة البنوك التجارية العاملة في الجزائر خلال الفترة 2012-2022

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر آليات الحوكمة على المخاطر البنكية في البنوك التجارية، وذلك بالتطبيق على عينة من 11 بنكاً تجارياً عاملا في الجزائر خلال الفترة 2012-2022. قمنا ببناء نموذج قياسي يضم كلا من آليات الحوكمة البنكية (حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ازدواجية منصب المدير التنفيذي، لجنة المخاطر، الملكية العمومية للبنك، فعالية الإدارة التنفيذية، نظم ولوائح البنك المركزي) كمتغيرات مستقلة، والمخاطر البنكية كمتغيرات تابعة، التي عُبّر عنها بثلاث مخاطر(خطر السيولة، خطر الائتمان، خطر رأس المال) وحجم البنك وعمر البنك، معدل التضخم كمتغيرات تحكم. اعتمدنا على تحليل بيانات البانل المتوازنة في النمذجة القياسية للدراسة،بعد اختبارات المفاضلة، اُختير نموذج التأثيرات الثابتة كنموذج ملائم في النماذج الثلاثة.توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لآليات الحوكمة البنكية على المخاطر البنكية (خطر السيولة، خطر رأس المال) في البنوك التجارية العاملة في الجزائر.

This study aims at examining the effect of governance mechanisms on banking risks in commercial banks, by applying it to a sample of 11 commercial banks operating in Algeria between 2012-2022. An econometric model was constructed incorporating the following banking governance mechanisms (board size, board independence, CEO duality, risk committee, public ownership, executive management effectiveness, and central bank regulations) as independent variables, whereas banking risks served as dependent variables, expressed through three risks (liquidity risk, credit risk, and capital risk). Additionally, bank size, bank age, and inflation rate were included as control variables. The study employed balanced panel data analysis for econometric modeling. After comparative testing, the fixed effects model was selected as the most suitable model in the three models. The outcomes reveal that banking governance mechanisms have a statistically significant impact on banking risks (liquidity risk, capital risk) in commercial banks operating in Algeria.