قياس مردودية و كفاءة المؤسسات البنكية دراسة حالة البنوك الجزائرية خلال الفترة 2005 -2011

Abstract

نهدف من خلال هذه الدراسة تطبيق نموذجين معلمي و أخر غير معلمي لمعطيات طولية (معطيات البانل) لستة عشرة(16) بنكا جزائريا خلال الفترة (2005-2011)، لغرض معرفة أو اختبار قدرة البنوك العمومية على منافسة البنوك الخاصة في مجالي المردودية و الكفاءة. تم استخدام النموذج ألمعلمي لتقدير معالم محددات المردودية البنكية لمؤشر (مقياس) المردودية الاقتصادية ( ROA)، و مؤشر (مقياس) المردودية المالية (ROE)، وذالك بعد تحديد النموذج المناسب لبيانات الدراسة من بين نماذج البيانات الطولية و التي يمكن أن تكون: النموذج التجميعي أو النموذج الثابت أو النموذج العشوائي. كما تم استخدام النموذج غير ألمعلمي لقياس كفاءة البنوك لنفس العيينة و الفترة و المعطيات، و بتطبيق أسلوب نموذج تحليل مغلف البيانات. وكانت أهم نتائج الدراسة كما يلي: - توجد اختلافات كبيرة بين البنوك و المجموعات البنكية (العمومية والخاصة) في مؤشري المردودية الاقتصادية (ROA) و المردودية المالية (ROE)، البنوك الخاصة حققت مستويات مرتفعة من المردودية مقارنة بالبنوك العمومية. - محددات مؤشر المردودية الاقتصادية (ROA) التي تتمتع بدلالة إحصائية هي: نسبة مؤونات لتغطية المخاطر و الأعباء إلى إجمالي الأصول، نسبة الأموال الخاصة إلى إجمالي الأصول، ولوغاريتم إجمالي الأصول. - محددات مؤشر المردودية المالية (ROE) التي تتمتع بدلالة إحصائية هي: نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع، نسبة مؤونات لتغطية المخاطر و الأعباء إلى إجمالي الأصول، نسبة الأموال الخاصة إلى إجمالي الأصول، ولوغاريتم إجمالي الأصول . - يوجد اختلاف كبير بين البنوك و المجموعات البنكية العمومية و الخاصة في درجات الكفاءة ، حيث حققت البنوك الخاصة درجات كفاءة أعلى من البنوك العمومية. معظم البنوك التي حققت مستويات مردودية مرتفعة (مردودية اقتصادية أو مردودية مالية) حققت درجات كفاءة عالية. من خلال هذه النتائج خلصنا إلى القول أن البنوك العمومية و رغم اتساع شبكتها البنكية و سيطرتها على الأعمال المصرفية لمدة طويلة لم تستطع منافسة البنوك الخاصة في مجال المردودية والكفاءة خلال فترة الدراسة، بل استطاعت هذه الأخيرة الاستفادة من مزاياها التكنولوجية و التسييرية في استغلال ما يوفره الاقتصاد الجزائري الناشئ من فرص و إمكانات

The purpose of this study is to apply a parametric and a non parametric models for the same panel data of 16 Algerian banks during the period (2005-2011), to test the capability of public banks to compete private ones in profitability and efficiency. The first model (parametric) was used to estimate the parameters of banks profitability determinants of ROA and ROE measures. Different statistical tests were applied to determine the appropriate panel data model to our data which can be pooled model, fixed model, or random model. The second model (non-parametric) was used to measure the efficiency of the same sample of banks during the same period of time (2005-2011) and the same data, by using Data Envelopment Analysis model. The main results of this study are: - Fixed model with individual effect is the appropriate model for our panel data used in this study. - There are a big differences in ROA and ROE measures between banks and between groups of banks (private banks have high profitability than public ones). - The determinants (variables) of ROA measure , which have a statistical significant, are: X3, X4 and X5. - The determinants (variables) of ROE measure , which have a statistical significant, are: X2 , X3, X4 and X5. - There are a big differences in efficiency scores between banks and between groups of banks (private banks are more efficient than public ones). - Most banks with high level of returns (ROA and/or ROE) have high score in efficiency. We conclude that public banks, despite of their wide network of branches, they could not reach or compete the level of private banks in efficiency and profitability. Private banks take advantage of their technology and high level of management to exploit the opportunities offered by the budding Algerian economy.