أثر مخاطر الإئتمان على مقدرة البنوك التجارية على الإقراض دراسة حالة لعينة من البنوك التجارية الجزائرية خلال الفترة 2010_2016

Abstract

تهدف الدراسة إلى إختبار مدى تأثير المخاطر الإئتمانية على مقدرة البنوك التجارية الجزائرية على الإقراض من خلال إختيار مجموعة من المؤشرات التي يمكن إستخدامها في قياس أثر المخاطر الإئتمانية على حجم الإقراض، وذلك من أجل مساعدة البنوك التجارية الجزائرية في مواجهة المخاطر الإئتمانية والتي من شأنها أن تؤثر على مقدرتها في منح القروض إلى العميل ولتحقيق هذا الغرض تم إختيار مؤشرين يقيسان المخاطر الإئتمانية المتمثلة في ) نسبة مخصصات الخسائر إلى إجمالي القروض ونسبة الأموال الخاصة إلى إجمالي الأصول (لــــ 5 بنوك تجارية جزائرية للفترة الممتدة ما بين 2010 - 2016، حيث تم الإعتماد على قائمتي الميزانية وجدول حسابات النتائج. وتم تحليل هذه النسب بإستخدام بيانات بانل للتوصل إلى أفضل نموذج لكل من المؤشرين. وقد تم التوصل إلى عدة نماذج، حيث أظهرت النتائج وجود أثر للمخاطر الإئتمانية على مقدرة البنوك التجارية الجزائرية على الإقراض وذلك لقوة قدرتها التفسيرية 59.67%. كما أوصت الدراسة أن يكون القرار الإئتماني في البنوك التجارية الجزائرية مستند إلى دراسة وتحليل المخاطر المتعلقة بالمشروع الممول وتقييم القدرة المالية للزبون

The study aimed at examining the extent to which the impact of credit risk on the ability of the Algerian commercial banks to lend by selecting a set of indicators that can be used to measure the impact of credit risk on the volume of lending in order to help Algerian commercial banks in the face of credit risks that would affect On its ability to grant loans to the client. To achieve this, two indicators were selected that measure the credit risk (ratio of the provisions for losses to total loans and the ratio of private funds to total assets) to 5 Algerian commercial banks for the period between 2 The results were analyzed using the Panel data to arrive at the best model for each of the indicators, and a number of models were found. The results showed an impact of credit risk on the ability of the Algerian commercial banks to lend Due to the strength of its explanatory capacity 59.15% The study also recommended that the credit decision in the Algerian commercial banks be based on studying and analyzing the risks related to the financed project and evaluating the financial ability of the customer.