Résolution némurique d’une EDS dirigée par un mouvement Brownien fractionnaire

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Title:	Résolution némurique d’une EDS dirigée par un mouvement Brownien fractionnaire
Authors:	Boussaad, Abdelmalik ABBASSI, RANDA
Keywords:	Processus stochastique Mouvement Brownien fractionnaire (MBF) Intégrale stochastique par rapport au (MBF) Equations différentielles sto chastiques dirigées par un (MBF) Méthode de Milstein modifiée
Issue Date:	2020
Publisher:	UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA
Abstract:	Notre objectif dans ce mémoire est de présenter les propriétés de base concernant un mouvement Brownien fractionnaire (MBF) avec un paramètre de Hurst H ∈]0, 1[ , focaliser sur l’étude de l’existence et l’unicité des solu- tions d’une équation différentielle stochastique (EDS) dirigée par un (MBF) d’indice H > 1 /2et implémenter sous le langage R la méthode de Milstein modifiée pour la résolution numérique des (EDS) dirigée par un (MBF) avec H > 1 /2
Description:	Probabilités et statistiques
URI:	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/24385
Appears in Collections:	Département de Mathématiques - Master

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