Principe du maximum en contrôle stochastique pour des diffusions singulières à coefficients non linéaires

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/26432

Title:	Principe du maximum en contrôle stochastique pour des diffusions singulières à coefficients non linéaires
Authors:	Ben brahim, Radhia Ben sacia, Amel
Keywords:	Itô ‘s formula stochastic process maximum principle optimal control stochastic differential equation
Issue Date:	2021
Publisher:	UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA
Abstract:	في هذا العمل ، درسنا الحد الأقصى لمبدأ التحكم العشوائي للانتشار الفردي ذي المعاملات غير الخطية ، فنحن نهتم بالشروط المثلى. يجد هذا النوع تطبيقات مباشرة في علم الاقتصاد والتسيير والرياضيات المالية. In this work, we have studied the maximum principle of stochastic control for single diffusion to non-linear coefficients, we are interested in optimal conditions. This type directly finds applications in economics, management and financial mathematics
Description:	Probabilités et Statistique
URI:	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/26432
Appears in Collections:	Département de Mathématiques - Master

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Ben sacia-Amel.pdf		702,46 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI