دور التنظيم الاحترازي في تحقيق الاستقرار المصرفي ودعم التنافسية دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2003-2013

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آثار تبني المعايير الاحترازية وبالخصوص معيار كفاية رأس المال، على استقرار الجهاز المصرفي وثم على تنافسية البنوك التجارية. وقد قامت الدراسة في جزئها النظريباستعراض مختلف الآليات الاحترازية ودورها في تحقيق الاستقرار المصرفي من جهة وكيف تؤثر النظم الاحترازية على التنافسية المصرفية من جهة أخرى.أما في الجزء التطبيقي فقد قمنابدراسة العلاقة بين مؤشر الاستقرار المصرفي ومؤشرات تحقيق الاستقرار التي وضعها صندوق النقد الدولي للاستقرار ثم تأثير مؤشرات رأس المال على التنافسية، وذلك لعينة تتكون من 6 بنوك عاملة في الجزائر خلال الفترة 2003-2013 باستعمال نموذج panel data. وقد توصلنا إلىأن نسبة الملاءة ومردودية الأصول تؤثر إيجابياعلى الاستقرار المصرفيأما نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون ومردودية السهمبالإضافةإلى نسبة التكاليف عدا الفوائد إلى إجمالي الدخل تؤثر سلبا في الاستقرار. ومن خلال دراسة العلاقة بين التنظيم الاحترازي والتنافسية فقد توصلنا إلى أن التنظيم الاحترازي يؤثر على التنافسية إيجابيابزيادة استقطاب الودائع، مما يلغي أسباب عدم اتباعها من طرف البنوك في الجزائر.

Cette étude vise à connaître l'effet de l'adoption des normes prudentielles, en particulier l’adéquation en capital, sur la stabilité du système bancaire et sur la compétitivité des banques commerciales. L'étude dans sa partie théorique passe en revuedes différents outils prudentiels et leur rôle dans la réalisation de la stabilité du secteur bancaire d'une part, et d’autre part comment les règlements prudentiels affectent la compétitivité bancaire. Dans la partie pratique nous avons étudié la relation qui peut y avoir entre l'indice de stabilité bancaire et les indicateurs mis au point par le Fonds Monétaire International pour stabiliser le système bancaire, ensuite l'impact des indicateurs du capital sur la compétitivité des banques étudiées. Notre échantillon composé de six banques opérant en Algérie au cours de la période 2003-2013, en utilisant les données de Panel modèle. Nous avons conclu que le ratio de solvabilité et la rentabilité des actifs affectent positivement lastabilité financière de ces banques. Par contre, le ratio des créances douteuses sur le total des dettes et la rentabilité des actionnaires et le ratio des coûts d’exploitation hors-intérêt sur le revenu total nuisent à la stabilité.D’autre part, en étudiant la relation entre la réglementation prudentielle et la compétitivité bancaire, on a trouvé que la réglementation prudentiellea un effet positif surà cette dernière par Attirer plus de dépôts, ce qui ne laisse aucun argument pour ne pas l’appliquer par les banques opérant en Algérie.