دراسة قياسية للتنبؤ بحركة أسعار المؤشرات في سوق نيويورك المالي حالة مؤشر داو جونز الصناعي للأوراق المالية في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2015

Abstract

تهدف الدراسة إلى مدى قدرة استعمال منهجية Box-Jenkis في التنبؤ بحركة أسعار المؤشرات في السوق المالي والمتمثل في مؤشر داو جونز الصناعي للسوق المالي للولايات المتحدة الأمريكية, للفترة من 2004/01/03 إلى 2015/06/05 حيث تم استعمال السلاسل الزمنية كطريقة لعرض البيانات اليومية . حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي ملائم يستعمل في محاولة التنبؤ بمستقبلها القريب وأن النموذج المناسب للتنبؤ هو نموذج (0,1,1)ARIMA, حيث تم التأكد من صلاحيته ودقته.

The purpose of the study is to determine the extent to which the use of the Box-Jenkins methodology in forecasting the price movement of indicators in the finacial market¸ which is Dow Jones Industrial Average Index of the United States of America for the period from 2004/01/03 to 2015/06/05¸ using time series as a method of persentig daily data. The results of the study showed an appropriate standard model used to try to predict its near future. The appropriate model for prediction is the (0,1,1) ARIMA model.