Estimation non paramétrique pour les modéles autorégressifs

Abstract

L'objet de ce mémoire est de présenter les outils mathématiques de bases utilisés pour l'estimation non paramétrique de la teudauce par modèles autorégressifs.e mémoire est composé de deux parties (théorique et pratique).La première partie introduise les concepts fondamentaux d'une série temporelle.La deuxième partie traite l'aspect pratique, l’étude de l'évolution du prix de pétrole pendant la période janvier 2014- décembre 2016.

This work presents the basic mathematical tools used for nonparametric estimation of the trend by autoregressive models. This workis composed of two parts (theoretical and practical). The first part introduces the fundamental concepts of a temporal series. The second part deals with the practical aspect, the study of the evolution of the price of oil during the period January 2014 - December 2016.