Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Baheddi, Aissa	-
dc.contributor.author	Arid, Nour Elimane	-
dc.date.accessioned	2018-06-05T09:10:56Z	-
dc.date.available	2018-06-05T09:10:56Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17022	-
dc.description	Probabilité et Statistique	-
dc.description.abstract	Dans ce mémoire, on étudie les risques financiers d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique "utiliser la formule d’ito. Aprés une présentation théorique consacrée à la mise en oeuvre de la définition de marchés financiers, le calcul stochastique et des méthodes de simulation numérique "Monté-Carlo". De plus, on utilise le modèle de Black-scholes pour calculer V (t; x) qui représente le Call Européen d’un indice boursier par exemple "CAC-40".	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.publisher	UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA	-
dc.subject	stochastique	en_US
dc.subject	risques financiers	en_US
dc.subject	phénomène aléatoire	en_US
dc.subject	formule d’ito	en_US
dc.subject	Monté-Carlo	en_US
dc.title	Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Département de Mathématiques - Master

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