Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | عماني, لمياء | - |
dc.contributor.author | تينعمري, عزيزة | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T08:50:17Z | - |
dc.date.available | 2018-06-07T08:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17459 | - |
dc.description | مالية مؤسسة | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إختبارأثر مؤشراتDu pont على القيمة السوقية لأسهم الشركات،شملت العينة المدروسةستةشركات مدرجة في بورصة قطر للأوراق المالية للفترة ( 2013-2017)، وذلك بإستخدام نموذجالإنحدار الخطي، وذلك بالإعتماد على برنامج Excel2007&9Eviews. خلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين معدل الربحيةوالقيمة السوقية وبين القيمة السوقيةومعدل الإستقلالية الماليةووجود علاقة طردية بين معدل دوران الأصل الإقتصاديوالقيمة السوقية. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimsattesting the ability of the Du pont model in interpretingmarket value of shares. The sample study comprised6firmslisted in Qatar marketsecuritiesduring( 2013-2017).ueusedAcorrelation simple linearregression, in theEviews 9 and Excel 2007. The study found thatthere an inverse relationshipbetween the ratiomargin net and market value of shares and betweenmarket value of shares and the ratiofinancilindependence, and the significantrelationshipbetween turnover ratioeconomicassetand market value of shares. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Du pont | en_US |
dc.subject | قيمة سوقية لأسهم | en_US |
dc.subject | نموذج | en_US |
dc.subject | إستقلالية | en_US |
dc.subject | ربحية | - |
dc.title | أثر مؤشرات نموذج pont Duللأسهم على القیمة السوقیة "دراسةحالة الشركات المدرجة في بورصة قطر للفترة (2013-2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département des sciences de gestion - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tenramry-aziza.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.