ÉTUDE ET APPLICATION DU PROBLÈME DE SNELL EN FINANCE

Abstract

Le problème de Snell étant I'un des problèmes financiers les plus étudiés, son étude a adopté de nombreuses options, dont I'option américaine, européenne et bermudienne, Dans ce travail, nous avons discuté de la modélisation et de la connaissance du concept de Snell et de ses caractéristiques, et comment y faire face, Nous avons adopté l'étude de ce problème sur la martingale et la filtrations ,ll est également lié à I'identification d'un temps d'arrêt spécifique pour que I'opération ait lieu, On I'appelle le temps d'arrêt optima

Since Snell's problem is one of the most studied financial problems, his study has adopted many options, including the American, European and Bermudian'option. ln this work, we discussed modeling and knowledge of the concept of Snell and its characteristics, and how to deal with it, We adopted the study of this problem on martingale and filtrations, lt is also related to the identification of a specific downtime for the operation to have place, lt's called the optimal downtime.