ÈTUDE ET APPLICATION DU PROBLÈME DE SNELL EN FINANCE

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	HACHEF, SALAH EDDINE	-
dc.contributor.author	BAHEDDI, AISSA	-
dc.date.accessioned	2018-09-24T10:46:05Z	-
dc.date.available	2018-09-24T10:46:05Z	-
dc.date.issued	2018-09-24	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/19046	-
dc.description	Dèpartement des Mathématiques probabilité et statistique Universitè Kasdi Merbah Ouargla 30000, Algerie	en_US
dc.description.abstract	Le problème de Snell étant l’un des problèmes financiers les plus étudiés, son étude a adopté de nombreuses options, dont l’option américaine, européenne et bermudienne,Dans ce travail, nous avons discuté de la modélisation et de la connaissance du concept de Snell et de ses caractéristiques, et comment y faire face, Nous avons adopté l’étude de ce problème sur la martingale et la filtrations ,Il est également lié à l’identification d’un temps d’arrêt spé- cifique pour que l’opération ait lieu, On l’appelle le temps d’arrêt optimal	en_US
dc.language.iso	fr	en_US
dc.relation.ispartofseries	;2018	-
dc.subject	problème de snell	en_US
dc.subject	la filtrations	en_US
dc.subject	la martingals	en_US
dc.subject	le temps d’arrét optimal	en_US
dc.title	ÈTUDE ET APPLICATION DU PROBLÈME DE SNELL EN FINANCE	en_US
dc.type	Presentation	en_US
Appears in Collections:	Département de Mathématiques Mastériales

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