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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21261
Title: | Equations différentielles stochastiques et simulation numérique |
Authors: | Boussad, Abdelmalek Belaid, Safa |
Keywords: | Equations différentielles stochastiques intégrale de Itô mouvement Brownien méthodes numériques stochastiques processus aléatoire |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA |
Abstract: | Notre objectif dans ce mémoire est d’englober la majorité des outils théoriques concernant les équations différentielles stochastiques, de proposer des simulation numériques basées sur un schéma de discrétisation du mouvement Brownien standard avec quelques types de processus stochastiques et la méthode de d’Euler-Maruyama pour la résolution numérique des EDS Our aim in this dissertation is to cover the majority of theoretical tools concerning stochastic differential equations, propose numerical simulations based on a discretization scheme of a standard Brownian motion with some types of stochastic processes and the Euler-Maruyama method for numerical resolution of SDE هدفنافيهذهالمذكرةهوالتغطيةعلىغالبيةالأدواتالنظريةفيمايتعلقبالمعادلات التفاضليةالعشوائية،وتقدمالمحاكاةالعدديةعلىأساسمخططتقديريللحركةالبراونية القياسيةمعبعضأنواعالعملياتالعشوائيةوطريقةEuler-Maruyamaللقرار الرقمي منEDS |
Description: | Probabilités et statistiques |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21261 |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
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