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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.author | Belaid, Safa | - |
dc.contributor.author | Boussad, Abdelmalek | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T07:45:36Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T07:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21264 | - |
dc.description | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des mathématiques et sciences de la matière DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES MASTER | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail focalise sur quelques méthodes num ériques appliquées aux équations ´ différentielles stochastiques et leurs type de convergence proposé par [1]. Des simula- tions sont élaborées avec Matlab dans les sujets suivants: Mouvement brownien, Int égration ´ stochastique, Méthodes d’Euler-Maruyama et M ´ ethode de Milstein | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;2019 | - |
dc.subject | Equations différentielles stochastiques | en_US |
dc.subject | Intégral de Ito | en_US |
dc.subject | Mouvement brownien | en_US |
dc.subject | Simulation stochastique | en_US |
dc.title | Equations différentielles stochastiques et simulation numérique | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques Mastériales |
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