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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21586
Title: | Étude du contrôle optimal gouverné par une équation différentielle stochastique Rétrogradé et application |
Authors: | BAHEDDI, AISSA gouni, Achouak |
Keywords: | contrôle optimal différentielle stochastique rétrogradé principe du maximum de pontryagin . |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons étudié le contrôle optimal gouverné par l’équation différentielle stochastique rétrogradé , une étude théorique et applique , où nous avons étudié l’E.D.S.R a travers l’étude du théorème de l’existence et de l’unicité de solution ,en plus le contrôle optimal ,en présentant son problème et son principe de base (Principe du Pontryagin ) .A la fin de étude de la relation entre l’E.D.S.R et le contrôle optimal et leur application dans la finance mathématique In this work ,we studied the optimal control gouverned by BSDE , a theoretical study and applied , where we have studied the BSDE through the study of the theorems of existence and the uniqueness of solution .In addition to optimal control by presenting its problem and its basic principle , at the end study the relation between the optimal control and the BSDE and their application in mathématique finance. |
Description: | probabilité et statistique |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21586 |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
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