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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21792
Title: | Stochastic Differential Equations driven by fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 12 and Young integral |
Authors: | Debbi, Latifa TOUHAMI, RADIA |
Keywords: | fractional Brownian motion Hurst parameter H > 1 2 stochastic differential equations |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | KASDI MERBAH UNIVERSITY OUARGLA |
Abstract: | In this work, we introduce the fractional Brownian motion with Hurst
parameter H > 1 2, study the stochastic integral in Young sense and we
prove the existence and the uniqueness of the solution of stochastic differential equations driven by the corresponding noise. Dans ce travail, nous présentons le mouvement Brownien fractionnaire avec paramètre de Hurst H > 1 2, étudions l’intégrale stochastique dans le sens de Young et nous démontrons l’existence et l’unicité de la solution de l’équation différentielle stochastique entraînée par le bruit correspondant |
Description: | Probability and statistics |
URI: | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/21792 |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
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