LE PRINCIPE DU MAXIMUM EN CONTRÔLE OPTIMAL STOCHASTIQUE

Nesrine, Bouhssaya

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	brahim, Mansoul	-
dc.contributor.author	Nesrine, Bouhssaya	-
dc.date.accessioned	2020-10-12T09:32:23Z	-
dc.date.available	2020-10-12T09:32:23Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/23815	-
dc.description	Probabilités Et Statistique	-
dc.description.abstract	. تطرقنا في هذا العمل إلى دراسة التحكم الأمثل الذي تحكمه المعادلات التفاضلية العشوائية من خلال الحالة التي يكون فيها معامل الانتشار مستقل عن التحكم و مجال التحكم مقعر.حيث أننا تطرقنا إلى الوجود و الوحدانية لحلول المعادلة التفاضلية العشوائية ، ثم المبدأ الأقصى للتحكم الأمثل و شروط تحققه .	en_US
dc.description.abstract	Dans ce travaille, nous avons étudié le principe du maximum en contrôle optimal stochastique gouverné par l’équation différentielle stochastique dans le cas ou le coefficient de diffusion ne dépend pas de contrôle et le domaine des contrôles est non convexe, ou nous avons étudié le théorème de l’existence et de l’unicité de solution d’une E.D.S, puis le principe du maximum de contrôle optimal et les conditions nécessaires d’optimalités	-
dc.language.iso	other	en_US
dc.publisher	UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA	-
dc.subject	formule d’Itô, processus stochastique	en_US
dc.subject	l’équation différentielle stochastique	en_US
dc.subject	principe du maximum	en_US
dc.subject	contrôle optimale	en_US
dc.title	LE PRINCIPE DU MAXIMUM EN CONTRÔLE OPTIMAL STOCHASTIQUE	en_US
dc.type	Thesis	en_US
Appears in Collections:	Département de Mathématiques - Master

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