RÈsolution du problËme du temps d'arrÍt optimal en horizon fini

Abstract

Cette m ́emoire est bas ́ee sur le th`eme de la r ́esolution du probl`eme d’arrˆetoptimal en horizon fini qui d ́epend dans son ́etude de calcul stochastique,c’est-`a-dire la mod ́elisation de d ́ecision d ́eriv ́ee de la th ́eorie de la d ́ecision etde la probabilit ́e.- nous avons adopt ́e le domaine des investissements financiers comme ́echantillond’ ́etude.Afin de r ́esoudre le probl`eme d’arrˆet optimal, nous avons adopt ́e l’applicationBlack-Sholes, o`u nous avons pu la programmer et tires des conclusions