Existence du contrôle optimal pour l'EDSs linéaires

Abstract

Dans ce travail, nous avons étudié l'existence du contrôle optimal strict pour les systèmes gouvernés par des équations différentielles stochastiques linéaires (EDSL). Nous avons prouvé sous des hypothèses minimales, l'existence d'un contrôle optimal, dans le cas le domaine des contrôles admissibles et la fonction de coût sont supposes convexes.

في هذا العمل ، درسنا وجود التحكم الامثل للأنظمة التي تحكمها المعادلات التفاضلية العشوائية الخطية ، لقد أثبتنا في ظل الحد الادنى من الافتراضات وجود تحكم مثالي ، في حالة افتراض أن مجال الضوابط المقبولة محدب و دالة التكلفة محدبة