Existence du contrôle optimal pour les équations différentielles stochastiques rétrogrades linéaires

Abstract

L’objectif principal de ce travail est de démontrer l’existence des contrôles optimaux stricts pour des équations différentielles stochastiques rétrogrades linéaires. On suppose, que l’ensemble des contrôles est convexe et compact. La démonstration est basée sur la convergence forte de l’EDSR linéaire et le théorème de Mazur

The main objective of this work is to demonstrate the existence of strict optimal controls for linear backward stochastic differential equations, where the set of controls is convex and compact. The proof is based on the strong convergence techniques for the linear BSDEs and Mazur's theorem

الهدف الرئيسي من هذا العمل هو إثبات وجود ضوابط صارمة أمثل للمعادلات التفاضلية العشوائية التراجعية الخطية. حيث تكون مجموعة الضوابط محدبة ومضغوطة. يعتمد البرهان على التقارب القوي بين المعادلات التفاضلية العشوائية التراجعية الخطية ونظرية مازور