Les équations di¤érentielles stochastiques de type Mckean-Vlasov et leur contrôle relaxé

Abstract

Dans ce travail, nous avons présenté les EDSs de type McKean-Vlasov où les coefficients de dérive et de diffusion dépendent aussi au loi de processus inconnu pas seulement de son état. Notre objective est d'étudier certains résultats telles que l'existence et l'unicité de la solution et quelques propriétés de stabilité et aussi le problème de contrôle relaxé pour ce type des EDSs.

In this work, we have presented the McKean-Vlasov SDEs where the drift and the diffusion coefficients depend on the law of unknown processes not only on its state. Our goal is to study some results such as the existence and uniqueness of the solution and some properties of stability and also the relaxed control problem for this type of SDEs