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https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/34370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | MANSOUL, Brahim | - |
dc.contributor.author | Bensedira, Chahrazad | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T09:53:30Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T09:53:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/34370 | - |
dc.description | Probabilités et Statistique | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié le problème de contrôle optimal sous une fonction de performance avec risque sensitive, où le système est donné par une équation différentielle stochastique EDSPR totalement couplée où l’ensemble des contrôles admissibles sont convexes et la solution optimale existe. et dériver les conditions d'optimalité nécessaires et suffisantes pour la performance avec risque sensitive. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Kasdi Merbah Ouargla | en_US |
dc.subject | mouvement Brownien | en_US |
dc.subject | intégrale d’ Itô | en_US |
dc.subject | Equations différentielles stochastiques | en_US |
dc.subject | contrôle stochastiques | en_US |
dc.subject | processus adjoint | en_US |
dc.subject | conditions d’optimalité | en_US |
dc.subject | performance avec risque sensitive | en_US |
dc.title | Le problème de contrôle optimal de système couplées complètement EDSPR avec risque sensitive performance | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
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