principe de maximum du contrôle stochastique relaxé avec risque sensitive performance

Abstract

في هذا العمل، قمنا بدراسة مشكلة التحكم العشوائي الأمثل في إطار الأداء الحساس للمخاطر ، حيث لا يكون بالضرورة مجال التحكم محدبًا حيث يتم تعريف النظام بمعادلة تفاضلية عشوائية و معادلة تفاضلية عشوائية تراجعية نقوم بتحديد الشروط الضرورية والكافية للأمثلة لمبدأ التحكم العشوائي المرن بمشكلة التحكم الحساسة للمخاطر

principe de maximum du contrôle stochastique relaxé avec risque sensitive performance this work we studied a relaxed stochastic control problem with risk-sensitive performance functionals where the set of control domain is not naces- sarily convex, and the system is governed by forward and backward stochastic di¤erential equations. More precisely, we establish neces- sary as well su¢ cient conditions of optimality for the relaxed stochastic maximum principle with risk-sensitive control problem

Dans ce travaille nous établissons des conditions d'optimalité nécessaires et suffisantes sous la forme d'un principe maximum stochastique, où le système est régi par une équation différentielle stochastique -équation différentielle stochastique rétrograde (abrégée en SDE-EDSR) dans le modèle relaxé avec une performance sensible au risque