أثر مخاطر الائتمان على ربحية البنوك التجارية دراسة عينة من البنوك التجارية في ولاية ورقلة خلال فترة 2021/2016

Abstract

تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر المخاطر الائتمانية على ربحية البنوك التجارية العمومية،من خلال دراسة مدى تأثير العوامل المحددة لإدارة المخاطر الائتمانية متمثلة في كل من مخاطر السيولة؛ نسبة مخاطر كفاية رأس المال ومخاطر الإئتمان على معدل العائد على الحقوق الملكية الذي اعتمد كمتغير تابع للتعبير عن ربحية البنوك. بناءا على دارسة عينة مكونة من أربع بنوك تجارية عمومية هي :BEA؛ BNA؛ CPA؛BADR قدمت خدماتها في ولاية ورقلة خلال الفترة الممتدة بين سنتي : 2016 و2021. من أجل ذلك اعتمدنا على قواعد حزم البيانات المقطعية الزمنية DATA PANEL في تقدير نماذج مفسرة لأثر العوامل المحددة لإدارة المخاطر الائتمانية على ربحية البنوك التجارية، وبعد المفاضلة بين النماذج المقدرة باستخدام كل من اختبار BREUSCH AND PAGAN واختبار HAUSMAM تم اختيار نموذج الانحدار التجميعي على أنه أحسن النماذج المفسرة لمخاطر الائتمان على ربحية البنوك المشكلة لعينة الدارسة . توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها أن المتغيرات المستقلة المختارة للتعبير عن مخاطر الائتمان في البنوك التجارية العمومية والمتمثلة في نسبة مخاطر الائتمان ونسبة مخاطر السيولة لها تأثير سلبي على ربحية البنوك التجارية المشكلة لعينة الدراسة

This study aims to find out the impact of credit risks on the profitability of public commercial banks. and its financial performance Therefore, we tried to address each of the indicators of capital adequacy risk. Credit risk.Liquidity risk for the independent variables, as well as the return on equity as a dependent variable. Based on the study of a sample of 4 public commercial banks. BEA. BNA. CPA. BADR operating in Ouargla during the period (2016-2021) For this purpose, the researchers relied on the databases of data segmental data packages, DATA PANEL, in estimating models that explain the impact of credit risk on the profitability of commercial banks. It is the best explanation of the credit risk models on the profitability of the study sample banks. The study found a set of results that explain the variables of credit risk in public commercial banks using indicators of the credit risk ratio. The liquidity risk ratio is that there is an inverse relationship with statistical significance on the profitability of commercial banks operating in Ouargla during the period (2016_2021) at the level of significance