Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | محمد,شيخي | - |
dc.contributor.author | جقلو, موني | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-30T10:11:08Z | - |
dc.date.available | 2015-11-30T10:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9733 | - |
dc.description | جامعـة قاصــدي مرباح- ورقلــة- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم التجارية | en_US |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى دراسة تقلبات أسعار الأسهم في سوق تونس للأوراق المالية خلال الفترة 2012-2014، باستخدام اختبارات إحصائية من بينها اختبارات الجذر الوحدوي وفق منهجية Dickey-Fuller وPhilips-Perron و KPSS وSchmidth-Philips، واختباري نسبة التباين و BDS واختبار التباين الشرطي كما قمنا بتقدير معامل التكامل الكسري باستعمال تقنيات شبه معلمية ترتكز على النوافذ الطيفية. قد خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط قوي بين مشاهدات عوائد المؤشر وفرضية السير العشوائي غير محققة مما يشير إلى أن سوق تونس للأوراق المالية غير كفء على المستوىين الضعيف والقوي وسعر السوق قابل للتنبؤ على المدىين القصير والطويل وللصدمة المعلوماتية أثر مستدام على تقلبات مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية. | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude vise à analyser le comportement cyclique des prix des actions à la bourse de Tunis représentés par le cours journalier observé au cours de la période 2012-2014 par le biais des différents tests de racine unitaires, du rapport de la variance, de BDS et d'hétéroscédasticité conditionnelle. Ainsi, nous avons estimé le coefficient d'intégration fractionnaire par des différentes techniques semi paramétriques qui reposent sur les fenêtres spectrales pour détecter la présence d'une éventuelle mémoire longue. Les résultats montrent que les chocs informationnels ont des conséquences durables sur le mouvement des prix boursiers de Tunis sur longue période et l'hypothèse de marche aléatoire semble violée. En outre, le marché n'est pas efficient au sens faible et au sens fort et le cours est prévisible à long terme. | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2015; | - |
dc.subject | أسعار الأسهم | en_US |
dc.subject | كفاءة سوق الأوراق المالية | en_US |
dc.subject | بورصة تونس للأوراق المالية | en_US |
dc.subject | استقرارية السلاسل الزمنية | en_US |
dc.subject | نموذج السير العشوائي | en_US |
dc.subject | الصدمة المعلوماتية | en_US |
dc.subject | الذاكرة الطويلة | en_US |
dc.subject | Prix des actions | en_US |
dc.subject | efficience des marchés financiers | en_US |
dc.subject | bourse de Tunis | en_US |
dc.subject | stationnarité des séries temporelles | en_US |
dc.subject | modèle de marche aléatoire | en_US |
dc.subject | choc informationnel | en_US |
dc.title | دراسة قياسية لتقلبات أسعار الأسهم | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département des sciences commerciales - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Djeghlou_Mouni.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.