Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques

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Title:	Étude des risques d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique-cas du risques
Authors:	Baheddi, Aissa Arid, Nour Elimane
Keywords:	stochastique risques financiers phénomène aléatoire formule d’ito Monté-Carlo
Issue Date:	2017
Publisher:	UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA
Abstract:	Dans ce mémoire, on étudie les risques financiers d’un phénomène aléatoire par le calcul stochastique "utiliser la formule d’ito. Aprés une présentation théorique consacrée à la mise en oeuvre de la définition de marchés financiers, le calcul stochastique et des méthodes de simulation numérique "Monté-Carlo". De plus, on utilise le modèle de Black-scholes pour calculer V (t; x) qui représente le Call Européen d’un indice boursier par exemple "CAC-40".
Description:	Probabilité et Statistique
URI:	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/17022
Appears in Collections:	Département de Mathématiques - Master

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