ÈTUDE ET APPLICATION DU PROBLÈME DE SNELL EN FINANCE

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Title:	ÈTUDE ET APPLICATION DU PROBLÈME DE SNELL EN FINANCE
Authors:	HACHEF, SALAH EDDINE BAHEDDI, AISSA
Keywords:	problème de snell la filtrations la martingals le temps d’arrét optimal
Issue Date:	24-Sep-2018
Series/Report no.:	;2018
Abstract:	Le problème de Snell étant l’un des problèmes financiers les plus étudiés, son étude a adopté de nombreuses options, dont l’option américaine, européenne et bermudienne,Dans ce travail, nous avons discuté de la modélisation et de la connaissance du concept de Snell et de ses caractéristiques, et comment y faire face, Nous avons adopté l’étude de ce problème sur la martingale et la filtrations ,Il est également lié à l’identification d’un temps d’arrêt spé- cifique pour que l’opération ait lieu, On l’appelle le temps d’arrêt optimal
Description:	Dèpartement des Mathématiques probabilité et statistique Universitè Kasdi Merbah Ouargla 30000, Algerie
URI:	http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/19046
Appears in Collections:	Département de Mathématiques Mastériales

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