Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/29927
Title: | Lse conditions nécessaires et suffsantes d’ optimalité pour probléme de contrôle relaxé |
Authors: | MANSOUL, Brahim khemili, Asma |
Keywords: | mouvement Brownien intégrale d’ Itô Equations différentielles stochastiques contrôle stochastiques processus adjoint conditions d’optimalité |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA |
Abstract: | Dans ce travaille nous avons étudié le problème de contrôle stochastique gouverné par une EDS dans le cas ou l’ensemble des contrôles admissibles (strict) U est non convexe, et nous avons essayé d’introduire une nouvelle ensemble des processus ( relaxé) R convexe et nous pouvons utiliser cette propriété pour dériver les conditions nécessaires et suffisantes d’optimalité. In this work we studied the problem of stochastic control governed by a SDE in the case where the set of admissible controls (strict) U is non-convex, and we tried to introduce a new set of processes (relaxed) R convex and we can use this property to derive the necessary and sufficient conditions for optimality. |
Description: | Probabilités Et Statistique |
URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/29927 |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
khemili -Asma.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.