Euler Approximation For Stochastic Differential Equations Driven By Brownian Motion

Abstract

The Euler methodisanumericalprocedure for solving stochastique differentialequationswith a given initial value. It is the most basic explicit method for numerical integration of ordinary differential equations . The Euler method is one of the best approximation thats because it had a strong convergence to the real solotion of the stochastic differentiel equation.

La methode de Euler est une procedure numerique pour resoudre par approximation des equations differentielles stochastique avec une condition initiale. C est la plus simple des methodes de resolution numerique des equations differentielles stochastique. La methode Euler est l’une des meilleures approximations car elle flatte une tres forte convergence de la solution reelle a l’equation differentielle stochastigue.