Convergence of Euler approximation of Stochastic Defferential Equation with jumps

Abstract

In this thesis , we show the convergence of Euler approximation of the with jumps and we will study the types of convergece of this method and it’s conditions

في هذه الأطروحة سنتطرق إلى دراسة تقر يبات أولر للمعادلة التفاضلية العشوائيّة المشتقة بالنسبة لمقياس بواصون بالاصاقة إلى دراسة أنواع تقارب هذه الطريقة وشروط ذلك.

Dans cette mémoire, nous verrons à l'étude la convergence de l'application de Euler de l'équation différential stochastic derivée par la mesure Poisson composée; et nous