Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/36042
Title: | EQUATIONS DIFFERENTIELLES DOUBLEMENT STOCHASTIQUES RETROGRADES |
Authors: | Ben Brahim, Radhia Allaoui, Aicha Batoul |
Keywords: | backward doubly Stochastic differential equation mean field Brownian motion random process existence uniqueness stochastic control cost function backward doubly Stochastic differential equation mean field Brownian motion random process existence uniqueness stochastic control cost function |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA |
Abstract: | Ce travail est consacré à l’étude des équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades (EDDSR), qui sont des équations différentielles stochastiques rétrogrades avec deux directions différentes d’intégrales stochastiques. Nous présentons dans la première partie, l’existence et l’unicité de la solution d’EDDSRs sous les conditions de Lipschitz sur les coefficients f et g. Dans la deuxième partie, nous prouvons l’existence de contrôles optimaux stricts pour les systèmes gouvernés par des EDDSRs linéaires, où le domaine de contrôle et la fonction de cout étaient supposées convexes. |
Description: | MATHÉMATIQUES |
URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/36042 |
Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
allaoui-merged.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.