Le problème de contrôle optimal de système couplées complètement EDSPR avec risque sensitive performance

Abstract

Dans ce travail nous avons étudié le problème de contrôle optimal sous une fonction de performance avec risque sensitive, où le système est donné par une équation différentielle stochastique EDSPR totalement couplée où l’ensemble des contrôles admissibles sont convexes et la solution optimale existe. et dériver les conditions d'optimalité nécessaires et suffisantes pour la performance avec risque sensitive.